报告题目：Extreme eigenvalues of sample covariance matrices under generalized elliptical models.

报 告 人：周望教授

所在单位：新加坡国立大学

报告时间：2023年9月20日 10：00-11：00

报告地点：数学楼第二报告厅

联系人：dingxue83@jlu.edu.cn

报告摘要: I will discuss all kinds of limiting distributions of leading eigenvalues of large dimensional sample covariance matrices when the observation matrix is from elliptical models. This work is joint with Ding Xiucai, Xie Jiahui and Yu Long.

报告人简介: 周望，2004年7月起在新加坡国立大学统计系任教，并于2009年1月获终身教授。现为新加坡国立大学教授，国际著名期刊Random Matrices-Theory and Applications的主编。主要研究方向为: High dimensional statistics，Random matrices, SLE,等。近年来发表有高水平论文八十多篇。 其中在概率统计学方面的国际公认的顶尖杂志Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Biometrika, Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields, Annals of Applied Probability上发表论文二十余篇。2005年起主持新加坡政府基金项目十余项。2012获国际统计学会当选成员（Elected Member of International Statistical Institute）；2022年获国际数理统计学会(IMS)Fellow。